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    求重庆时时彩外围庄家: 一种基于多因子量化择时模型的决策系统及方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201610797708.3

    申请日:

    2016.08.31

    公开号:

    CN106384288A

    公开日:

    2017.02.08

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 40/04申请日:20160831|||公开
    IPC分类号: G06Q40/04(2012.01)I 主分类号: G06Q40/04
    申请人: 苗青
    发明人: 苗青
    地址: 030001 山西省太原市杏花岭区半坡西街24楼907号
    优先权:
    专利代理机构: 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 代理人: 皋吉甫
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610797708.3

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.03.08|||2017.02.08

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明主要属于交易决策技术领域,具体涉及一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,本发明所述系统基于多因子量化择时模型以及交易模型计算允许交易的实时价格,为投资者提供随时随地、实时、准确的交易时机提醒信息。本发明所述方法通过多因子量化择时模型以及交易模型能实现交易机会前置、有效降低交易成本;所述系统能够使投资者及时获知优质投资对象的低成本交易时机,从而避免投资机会的流失,获取稳健、可观的投资回报。

    权利要求书

    1.一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所述交易决策系统首
    先通过多因子量化择时模型进行选股,对系统选出的股票以及客户选定的股票通过交易模
    型计算允许交易的实时价格,为投资者提供随时随地、实时、准确的交易时机提醒信息,使
    客户把握最佳收益机会。
    2.根据权利要求1所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所
    述交易决策系统包括输入???、处理???、交易决策??楹涂突Ф?,所述客户端包括指令输
    出???;所述处理??橐欢肆邮淙肽??,另一端连接所述交易决策???,所述交易决策模
    块与客户端中的所述指令输出??榱?。
    3.根据权利要求2所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所
    述处理??榘炕」傻ピ徒灰茁蚵艨刂频ピ?;所述交易决策??榘ń灰字噶罴扑?br />单元,用于产生交易指令;
    所述客户端接收并显示所述交易决策??椴慕灰字噶?;并且所述客户端接收能够
    接收所述客户端给出股票指示信号,所述指示信号被传送至所述输入???,所述指示信号
    为具体股票的股票代码信息。
    4.根据权利要求3所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所
    述量化选股单元包括多因子量化择时模型:
    <mrow> <msub> <mi>Z</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>E</mi> <mi>P</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>B</mi> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>C</mi> <mi>R</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>R</mi> <mi>O</mi> <mi>A</mi> <mi>C</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>P</mi> <mi>E</mi> <mi>G</mi> </mrow> </msub> </mrow>
    式中,Zi为股票i的多因子等权重的综合评分;K表示有效因子的个数,K=5;i为股票i;
    Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值;Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比
    BM时的分值;Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值;Zi,ROAC为股票i的选股指标
    为资产收益率变动ROAC时的分值;Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG
    时的分值;
    所述输入??橄蛩龆嘁蜃恿炕袷蹦P椭惺淙牍善背刂忻扛龉善眎对应的盈利收益
    率EP、账面市值比BM、现金收益率CR、资产收益率变动ROAC、市盈率相对盈利增长比率PEG,
    所述量化选股单元通过多因子量化择时模型计算获得股票池中所有股票的多因子等权重
    的综合评分Zi,并根据多因子等权重的综合评分Zi对股票池中所有股票进行排序,然后经排
    序靠前的第1-20支股票代码信息以及用户通过客户端给出的股票代码信息传送给所述交
    易买卖控制单元,所述交易买卖控制单元根据所接收的股票代码信息,对相应的每一支股
    票计算允许交易的买卖时点;
    所述交易买卖控制单元包括交易模型:
    Trade=C·Ma·R·P
    其中:C为价格收盘价;
    Ma为收盘价均线;
    R为收盘价随机波动值;
    P为价格趋势形成概率;
    所述输入??橄蛩鼋灰啄P椭惺淙虢灰浊暗氖张碳?、收盘价均线、收盘价随机波动
    值、价格趋势形成概率,所述交易模型计算投资者允许交易的买卖时点,所述Trade值为允
    许交易的实时价格;
    所述交易决策??橹械慕灰字噶罴扑愕ピ玊rade值与实际交易价格进行比较,根据
    比较结果所述交易决策??榉⒊鼋灰字噶?,具体为:若实际交易价格位于Trade值的范围
    内,所述交易决策??榉⒊雎蛉胫噶?;若实际交易价格不位于Trade值的范围内;所述交易
    决策??榧绦允导式灰准鄹窈蚑rade值进行实时监控,直至交易价格位于Trade值的范围
    内时,将并将发出交易指令发送至客户端。
    5.根据权利要求4所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所
    述交易决策??槭淙攵肆哟砟?橹兴鼋灰茁蚵艨刂频ピ?,所述交易决策??槭涑龆?br />连接客户端中的所述指令输出???。
    6.根据权利要求3所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策系统,其特征在于,所
    述输入??榱咏灰灼教?,以获取交易前的收盘价、收盘价均线、收盘价随机波动值、价格
    趋势形成概率,以及每个股票i对应的盈利收益率EP、账面市值比BM、现金收益率CR、资产收
    益率变动ROAC、市盈率相对盈利增长比率PEG的数据;所述客户端中的输出??橛朐抖私灰?br />平台连接,用户可以根据客户端接收到的所述交易指令传达给远端交易平台进行交易。
    7.一种基于多因子量化择时模型的交易决策方法,其特征在于,所述方法在多因子量
    化择时选股模型基础上选择交易对象,并在交易模型前提下计算允许交易的实时价格,为
    投资者提供准确的交易时机提醒信息。
    8.根据权利要求7所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策方法,其特征在于,所
    述方法具体包括以下步骤:
    (1)构建多因子量化择时选股模型:
    <mrow> <msub> <mi>Z</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>E</mi> <mi>P</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>B</mi> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>C</mi> <mi>R</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>R</mi> <mi>O</mi> <mi>A</mi> <mi>C</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>P</mi> <mi>E</mi> <mi>G</mi> </mrow> </msub> </mrow>
    式中,Zi为股票i的多因子等权重的综合评分;K表示有效因子的个数,K=5;i为股票i;
    Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值;Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比
    BM时的分值;Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值;Zi,ROAC为股票i的选股指标
    为资产收益率变动ROAC时的分值;Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG
    时的分值;
    (2)利用步骤(1)构架的多因子量化择时模型计算股票池中所有股票的多因子等权重
    的综合评分Zi,并根据多因子等权重的综合评分Zi对所有股票进行排序;
    (3)将排序靠前的第1-20支股票代码信息以及用户通过客户端给出的股票代码信息传
    送给交易买卖控制单元,所述交易买卖控制单元根据所接收的股票代码信息,对相应的每
    一支股票计算允许交易的Trade值;
    所述交易买卖控制单元包括交易模型:
    Trade=C·Ma·R·P;C为价格收盘价;Ma为收盘价均线;R为收盘价随机波动值;P为价
    格趋势形成概率;
    (4)所述交易决策??橹械慕灰字噶罴扑愕ピ玊rade值与实际交易价格进行比较,根
    据比较结果所述交易决策??榉⒊鼋灰字噶?,具体为:若实际交易价格位于Trade值的范围
    内,所述交易决策??榉⒊雎蛉胫噶?;若实际交易价格不位于Trade值的范围内;所述交易
    决策??榧绦允导式灰准鄹窈蚑rade值进行实时监控,直至交易价格位于Trade值的范围
    内时,将并将发出交易指令发送至客户端。
    (5)交易指令被传输至客户端,客户根据交易指令决定是否给交易平台发送交易指令。
    9.根据权利要求7所述一种基于多因子量化择时模型的交易决策方法,其特征在于,步
    骤(1)中多因子量化择时模型的构建方法具体包括以下步骤:
    (1)选取有效因子,包括盈利收益率(EP)、账面市值比(BM)、现金收益率(CR)、资产收益
    率变动(ROAC)和市盈率相对盈利增长比率(PEG)5个有效因子;
    (2)个股打分:对各个有效因子k在个股上进行打分,按照不同因子k的大小将建仓初期
    股票池中所有股票i进行排序依次打分,使得个股股票i的分值分布在[1/n,1]区间内,n的
    范围为1-100;将股票i的选股指标k的分值记为Zi,k;
    (3)多因子量化选股模型的构建:运用等权重的方法将单个选股指标的分值Zi,k评分汇
    总为多因子等权重的综合评分Zi:
    <mrow> <msub> <mi>Z</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>E</mi> <mi>P</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>B</mi> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>C</mi> <mi>R</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>R</mi> <mi>O</mi> <mi>A</mi> <mi>C</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>K</mi> </mfrac> <msub> <mi>Z</mi> <mrow> <mi>i</mi> <mo>,</mo> <mi>P</mi> <mi>E</mi> <mi>G</mi> </mrow> </msub> </mrow>
    式中,Zi为股票i的多因子等权重的综合评分;K表示有效因子的个数,K=5;i为股票i;
    Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值;Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比
    BM时的分值;Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值;Zi,ROAC为股票i的选股指标
    为资产收益率变动ROAC时的分值;Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG
    时的分值。

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    一种 基于 因子 量化 模型 决策 系统 方法
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